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Workshop: Trading Room Simulation (170509)

Im Sommersemester 2018 bietet das Institut für Finanzmarkttheorie den Workshop "Trading Room Simulation" an. Mit Hilfe der Handels-Software Financial Trading System (FTS) werden interaktive Handels-Simulationen und ein virtuelles Portfoliomanagement in Echtzeit durchgeführt.

"FTS is a state-of-the art suite of educational software tools and teaching material for high school and university courses in finance, accounting and economics."

Im Rahmen des Workshops werden die Teilnehmer:

  • reale Finanzmärkte verstehen,
  • Erfahrungen mit den in den Vorlesungen angewendeten Konzepten sammeln,
  • die Dynamiken innerhalb eines Handelsraumes kennenlernen,
  • ihre praktischen, analytischen und konzeptionellen Fähigkeiten verbessern, und
  • die Verbindung zwischen der Implementierung von Handelsstrategien im Markt und der Vorbereitung in Excel erlernen.

"Some things can only be experienced. One of these is the experience of a live trading floor, where orders are submitted, prices are negotiated, activity is fast paced and competitive, and everyone reacts in real time to the actions of others."

Der Workshop richtet sich insbesondere an Studierende im 6. Semester (PO 2017) oder 8. Semester (PO 2012) mit Finance Schwerpunkt, die ihre finanzwirtschaftlichen Kenntnisse durch praktische Finance-Anwendungen vertiefen möchten. Willkommen sind ebenfalls Studierende im Master, idealerweise mit Ausrichtung Finance, Banking and Insurance oder Financial Economics. Für den Workshop können keine Credit Points erhalten werden. Jedoch wird ein Teilnahme-Zertifikat für die Studenten ausgehändigt, die regelmäßig (d.h. die 6 von 7 Sessions besucht haben, wobei die 1. und 7. Veranstaltung Pflicht sind) an dem Workshop teilnehmen.

In jeder Workshop-Session werden sowohl die zugrunde liegenden Konzepte vorgestellt als auch auf deren Basis getraded. Aus zahlreichen Handelsszenarien werden vielfältige Themenbereiche behandelt, unter anderem:

  • Time Value of Money
  • Yield Curve
  • Bond Immunization Theorem
  • Trinomial Interest Rate Trees
  • Efficient Market Hypothesis
  • One- an Two-Period Binomial Option Pricing Models
  • News-Trading


Der Workshop wird montags von 09:15 bis 10:45 Uhr im CIP-Pool (Raum 214, Gebäude 1502 (Conti-Hochhaus)) der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät stattfinden. Es werden voraussichtlich 7 Sessions sein. Er wird in englischer Sprache gehalten.

Die Termine sind voraussichtlich am:

16.04.2018     07.05.2018     28.05.2018     11.06.2018
23.04.2018     14.05.2018     04.06.2018    

Die Frist für die Bewerbung zum Workshop ist Donnerstag der 12.04.2018 12:00 Uhr. Das Formular für die Bewerbung finden Sie hier. Dieses senden Sie bitte an Herrn Tharann.

 

!!! Bitte denken Sie daran, sich im Vorfeld für die PCs des ITS-Pools freischalten zulassen. Die Zugangsdaten, falls Sie sie nicht schon bereits haben, können Sie im ITS-Pool (Gebäude 1501, Raum 242) erhalten. Während der ersten Session gibt es keine Möglichkeit die Zugangsdaten zu erhalten. !!!

 

Weitere Informationen zum Workshop werden über die Website des Instituts und über Stud.IP veröffentlicht.

Für weitere Fragen steht Ihnen Herr Würsig (wuersigfmt.uni-hannover.de) gerne zur Verfügung.