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Lehrveranstaltungen

Lehrveranstaltungen des Instituts für Finanzmarkttheorie

ÜBERSICHT BACHELOR

Liebe Studierende,

 

wie Sie wissen wird die Lehre im Sommersemester 2020 online stattfinden. Dies gilt auch für die BSc-Vorlesung „Capital Market Theory II: Derivatives“ und die MSc-Vorlesung „Financial Markets and Investments II: Advanced Derivatives“. Nähere Informationen zum Ablauf werden Sie auf den STUD.IP Seiten dieser Veranstaltungen finden. Der Kurs „Praxismodul Finance“ muss, wie schon zuvor angekündigt, leider entfallen.

Pflichtprogramm

Modul / VeranstaltungEmpf. Fach­semesterSpracheSemester
BWL III (Teilmodul Kapitalmarkttheorie)3Deutsch Winter

Kompetenzbereich BWL & VWL

Modul / VeranstaltungEmpf. Fach­semesterSpracheSemester
Programming for Finance* 5 Englisch Winter
Capital Market Theory II: Derivatives5 oder 6Englisch Winter  und Sommer
Capital Market Theory III: Praxismodul Finance***6Englisch Sommer
Hannover Finance Symposium Bachelor5DeutschWinter
Seminar Finance: Investments**5Englisch Winter
Seminar Finance: Derivatives & Risk Management**6Englisch Sommer

* Blockveranstaltung Anfang Oktober
** Kickoff Veranstaltung findet zum Ende des vorrausgehenden Semesters statt
*** Entfällt im Sommersemester 2020

ÜBERSICHT MASTER

Area Finance, Banking, and Insurance

** Kickoff Veranstaltung findet zum Ende des vorrausgehenden Semesters statt

VERANSTALTUNGSANKÜNDIGUNGEN NACH SEMESTERN

  • Sommersemester 2020

    Bachelor Wirtschaftswissenschaft, PO 2017

    Kompetenzbereiche Betriebs- und Volkswirtschaftslehre

    • Capital Market Theory II: Derivatives (273005)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 14:30 - 16:00 in I-342Prokopczuk

      Inhalt:

      • Introduction to derivatives
      • Forwards and futures
      • Swaps
      • Introduction to options
      • Option pricing theory
      • The Greeks

      Literatur:

      John C. Hull: Options, Futures and other Derivatives

    • Capital Market Theory II: Exercise Derivatives (273010)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 14:30 - 16:00 (14-tägig) in I-342Lauter

      Bemerkungen:

      Die Übung findet nicht wöchentlich statt. Die genauen Termine werden in der Veranstaltung bekanntgegeben.

    • Seminar Finance: Derivatives & Risk Management (273015)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungLauter, Prokopczuk

      Inhalt:

      Students write a term paper (Seminararbeit) about selected topics of derivatives and risk managemen. They present their work in a final meeting which also includes group discussion. More details are provided on the webpage of the Institute of Financial Markets.

      Bemerkungen:

      Prüfer: Prof. Dr. Prokopczuk

      Link:

      Seminar-Steckbrief

    Bachelor Wirtschaftswissenschaft, PO 2012

    Bank- und Finanzwirtschaft / Finanzmärkte

    • Capital Market Theory II: Derivatives (170533)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 14:30 - 16:00 in I-342Prokopczuk

      Inhalt:

      • Introduction to derivatives
      • Forwards and futures
      • Swaps
      • Introduction to options
      • Option pricing theory
      • The Greeks

      Literatur:

      John C. Hull: Options, Futures and other Derivatives

    • Capital Market Theory II: Exercise Derivatives (170542)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 14:30 - 16:00 (14-tägig) in I-342Lauter

      Bemerkungen:

      Die Übung findet nicht wöchentlich statt. Die genauen Termine werden in der Veranstaltung bekanntgegeben.

    Geld und Internationale Finanzwirtschaft

    • Capital Market Theory II: Derivatives (171633)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 14:30 - 16:00 in I-342Prokopczuk

      Inhalt:

      • Introduction to derivatives
      • Forwards and futures
      • Swaps
      • Introduction to options
      • Option pricing theory
      • The Greeks

      Literatur:

      John C. Hull: Options, Futures and other Derivatives

    • Capital Market Theory II: Exercise Derivatives (171642)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 14:30 - 16:00 (14-tägig) in I-342Lauter

      Bemerkungen:

      Die Übung findet nicht wöchentlich statt. Die genauen Termine werden in der Veranstaltung bekanntgegeben.

    Master Wirtschaftswissenschaft, PO 2018

    Area Finance, Banking & Insurance

    • Master Seminar Finance: Asset Pricing & Asset Management (374001)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungProkopczuk, Voigts

      Inhalt:

      Information is provided on the webpage of the Institute of Financial Markets

    • Financial Markets and Investments II: Advanced Derivatives (374006)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 11:00 - 12:30 in I-063Prokopczuk

      Inhalt:

      After a quick introduction, this course will focus on advanced topics of derivatives markets.

      Topics include:

      • Introduction to Stochastic Calculus
      • Black-Scholes Formula
      • Exotic Options
      • Interest Rate Derivatives
      • Numerical Procedures for Derivatives Pricing

      Literatur:

      Hull: Options, Futures and Other Derivatives

    • Financial Markets and Investments II: Exercise Advanced Derivatives (374023)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 16:15 - 17:45 in I-063Lauter

      Inhalt:

      see lecture

      Literatur:

      see lecture

    Doktorandenkolloquium

    • Doktorandenseminar Finance (70514)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungDierkes, Dräger, Prokopczuk

      Inhalt:

      PhD students in finance present their research projects.

    Forschungsveranstaltungen

    • Finance Research Seminar (77782)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 11:00 - 12:30 in I-063Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Sibbertsen

      Inhalt:

      External guests present their latest research

    • Kolloquium Innovation und Lernen (77787)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungBlaufus, Dierkes, Dräger, Gassebner, Gnutzmann-Mkrtchyan, Haunschild, Prokopczuk, Ridder, Schnitzlein, Schöndube, Schröder, Sibbertsen, Weber, Wielenberg

      Inhalt:

      Im Kolloquium werden Forschungsprojekte im Rahmen des Forschungsschwerpunkts "Innovation und Lernen" vorgestellt.

  • Wintersemester 2019/2020

    Bachelor Wirtschaftswissenschaft, PO 2017

    Betriebswirtschaftslehre III

    • Kapitalmarkttheorie (270171)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 09:15 - 10:45 in VII-201 (Gruppe 1)Prokopczuk
      Mo. 09:15 - 10:45 in VII-002 (Gruppe 2)Prokopczuk

      Inhalt:

      • Einführung in Finanzmärkte
      • Einführung in Wertpapiere
      • Entscheidungen unter Unsicherheit
      • Portfolioselektion
      • Capital Asset Pricing Modell
      • Informationseffizienz
      • Einführung in Derivate

      Literatur:

      Bodie/Kane/Marcus: Investments (aktuelle Ausgabe)

    • Tutorium zu Kapitalmarkttheorie (270027)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 11:00 - 12:30 in I-063 (Gruppe 1)Tutor
      Mo. 12:45 - 14:15 in VII-004 (Gruppe 2)Tutor
      Mo. 14:30 - 16:00 in VII-004 (Gruppe 3)Tutor
      Di. 09:15 - 10:45 in III-115 (Gruppe 4)Tutor
      Di. 12:45 - 14:15 in I-442 (Gruppe 5)Tutor
      Di. 12:45 - 14:15 in I-063 (Gruppe 6)Tutor
      Di. 14:30 - 16:00 in III-115 (Gruppe 7)Tutor
      Mi. 11:00 - 12:30 in III-115 (Gruppe 8)Tutor
      Mi. 12:45 - 14:15 in III-115 (Gruppe 9)Tutor
      Mi. 12:45 - 14:15 in I-112 (Gruppe 10)Tutor
      Mi. 16:15 - 17:45 in I-332 (Gruppe 11)Tutor
      Mi. 16:15 - 17:45 in I-063 (Gruppe 12)Tutor
      Do. 07:30 - 09:00 in I-401 (Gruppe 13)Tutor
      Do. 11:00 - 12:30 in III-115 (Gruppe 14)Tutor
      Do. 16:15 - 17:45 in III-115 (Gruppe 15)Tutor
      Fr. 07:30 - 09:00 in I-301 (Gruppe 16)Tutor
      Fr. 11:00 - 12:30 in I-401 (Gruppe 17)Tutor
      Fr. 11:00 - 12:30 in I-442 (Gruppe 18)Tutor
      Fr. 12:45 - 14:15 in I-332 (Gruppe 19)Tutor
      Fr. 12:45 - 14:15 in I-063 (Gruppe 20)Tutor

      Bemerkungen:

      Der Vorlesungsstoff wird in Tutorien anhand von Übungsaufgaben verdeutlicht.

      Die Anmeldung wird über Stud.IP durchgeführt. Anmeldebeginn ist Montag, der 28. Oktober 2019, 16:30 Uhr.

    Kompetenzbereiche Betriebs- und Volkswirtschaftslehre

    • Capital Market Theory II: Derivatives (273005)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 12:45 - 14:15 in I-342Prokopczuk

      Inhalt:

      • Introduction to derivatives
      • Forwards and futures
      • Swaps
      • Introduction to options
      • Option pricing theory
      • The Greeks

      Literatur:

      John C. Hull: Options, Futures and other Derivatives

    • Capital Market Theory II: Exercise Derivatives (273010)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 18:15 - 19:45 in I-401Lauter

      Bemerkungen:

      Die Übung findet nicht wöchentlich statt. Die genauen Termine werden in der Veranstaltung bekanntgegeben.

    • Hannover Finance Symposium Bachelor (273020)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungBreitner, Dierkes, Prokopczuk

      Inhalt:

      Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instiuts für Finanzmarkttheorie bzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben

      Link:

      Weitere Angaben zur Veranstaltung

    • Seminar Finance: Investments (273012)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungLauter, Prokopczuk

      Inhalt:

      Students write a term paper (Seminararbeit) on different topics of finance and present their work in a final meeting which also includes group discussion.

      Literatur:

      Topic specific literature will be announced in the kick-off meeting.

      Bemerkungen:

      Please check the institute's webpage for detailed information.

      Prüfer: Prof. Dr. Prokopczuk

      Link:

      Seminar-Steckbrief

    • Programming for Finance (273013)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungWürsig

      Inhalt:

      • Einführung in Finanzmarktdatenbanken
      • Einführung in LaTeX
      • Einführung in statistische Analyseprogramme, insbesondere R und Matlab
      • Grundlagen der Programmierung
      • Empirische Finanzmarktanalyse

      Literatur:

      Wird in der Veranstaltung bekanntgegeben.

      Bemerkungen:

      Diese Veranstaltung richtet sich an Studierende mit Interesse am Bereich Finance, insbesondere als Vorbereitung für das Verfassen von Seminar-, Haus- oder Abschlussarbeiten.

    Bachelor Wirtschaftswissenschaft, PO 2012

    Bank- und Finanzwirtschaft / Finanzmärkte

    • Capital Market Theory II: Derivatives (170533)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 12:45 - 14:15 in I-342Prokopczuk

      Inhalt:

      • Introduction to derivatives
      • Forwards and futures
      • Swaps
      • Introduction to options
      • Option pricing theory
      • The Greeks

      Literatur:

      John C. Hull: Options, Futures and other Derivatives

    • Capital Market Theory II: Exercise Derivatives (170542)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 18:15 - 19:45 in I-401Lauter

      Bemerkungen:

      Die Übung findet nicht wöchentlich statt. Die genauen Termine werden in der Veranstaltung bekanntgegeben.

    • Hannover Finance Symposium Bachelor (170564)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungBreitner, Dierkes, Prokopczuk

      Inhalt:

      Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instiuts für Finanzmarkttheorie bzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben

      Link:

      Weitere Angaben zur Veranstaltung

    Geld und Internationale Finanzwirtschaft

    • Capital Market Theory II: Derivatives (171633)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 12:45 - 14:15 in I-342Prokopczuk

      Inhalt:

      • Introduction to derivatives
      • Forwards and futures
      • Swaps
      • Introduction to options
      • Option pricing theory
      • The Greeks

      Literatur:

      John C. Hull: Options, Futures and other Derivatives

    • Capital Market Theory II: Exercise Derivatives (171642)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 18:15 - 19:45 in I-401Lauter

      Bemerkungen:

      Die Übung findet nicht wöchentlich statt. Die genauen Termine werden in der Veranstaltung bekanntgegeben.

    Informations Management / Wirtschaftsinformatik

    • Hannover Finance Symposium Bachelor (171464)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungBreitner, Dierkes, Prokopczuk

      Inhalt:

      Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instiuts für Finanzmarkttheorie bzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben

      Link:

      Weitere Angaben zur Veranstaltung

    Master Wirtschaftswissenschaft, PO 2018

    Area Finance, Banking & Insurance / Area Economic Policy and Theory

    • Asset Pricing / Financial Markets I: Asset Pricing (379030)

      Termine:Lehrpersonen:
      Di. 16:15 - 17:45 in I-342 Hollstein

      Inhalt:

      • Overview of asset pricing topics, risk aversion and risk premium
      • Stochastic discount factor (SDF)
      • Mean-variance and beta pricing
      • Contingent claims and discount factors
      • Factor pricing
      • Empirical asset pricing methodologies

      Literatur:

      • John Cochrane: Asset Pricing, 2005
    • Exercise Asset Pricing / Financial Markets I: Exercise Asset Pricing (379031)

      Termine:Lehrpersonen:
      Do. 12:45 - 14:15 (14-tägig) in I-342Voigts

      Inhalt:

      Exercise sessions for the lecture Asset Pricing. Exact dates of the sessions will be announced in the lecture.

    Area Finance, Banking & Insurance

    • Financial Markets III: Research in Finance (374007)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 09:15 - 10:45 in III-115Hollstein, Prokopczuk

      Inhalt:

      This course is targeted for students who are interested in research in finance either as a preparation for a PhD or a research-oriented job in the industry. More details can be found at the webpage of the Institute for Financial Markets (Prof. Dr. Marcel Prokopczuk)

      Literatur:

      Will be announced in class

    • Master Seminar Finance: Derivatives & Risk Management (374024)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungProkopczuk, Voigts

      Inhalt:

      Information is provided on the webpage of the Institute of Financial Markets

      Bemerkungen:

      Prüfer: Prof. Dr. Prokopczuk

      Link:

      Seminar-Steckbrief

    Area Finance, Banking & Insurance / Area Information and Operations Management

    • Hannover Finance Symposium Master (379019)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungBreitner, Prokopczuk

      Inhalt:

      Genaue Inhalte werden auf den Webseiten des Instiuts für Finanzmarkttheorie bzw. des Hannover Center of Finance e.V. bekannt gegeben.

      Link:

      Weitere Angaben zur Veranstaltung

    Master Wirtschaftswissenschaft, PO 2012

    Finance

    • Asset Pricing / Financial Markets I: Asset Pricing (173300)

      Termine:Lehrpersonen:
      Di. 16:15 - 17:45 in I-342Hollstein

      Inhalt:

      • Overview of asset pricing topics, risk aversion and risk premium
      • Stochastic discount factor (SDF)
      • Mean-variance and beta pricing
      • Contingent claims and discount factors
      • Factor pricing
      • Empirical asset pricing methodologies

      Literatur:

      • John Cochrane: Asset Pricing, 2005
    • Exercise Asset Pricing / Financial Markets I: Exercise Asset Pricing (173301)

      Termine:Lehrpersonen:
      Do. 12:45 - 14:15 (14-tägig) in I-342Voigts

      Inhalt:

      Exercise sessions for the lecture Asset Pricing. Exact dates of the sessions will be announced in the lecture.

    Doktorandenkolloquium

    • Doktorandenseminar Finance (70514)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungDierkes, Dräger, Prokopczuk

      Inhalt:

      PhD students in finance present their research projects.

    Forschungsveranstaltungen

    • Finance Research Seminar (77782)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 11:00 - 12:30 in I-063Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Sibbertsen

      Inhalt:

      External guests present their latest research

    • Kolloquium Innovation und Lernen (77787)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungBlaufus, Dierkes, Dräger, Gassebner, Gnutzmann-Mkrtchyan, Haunschild, Herr, Hoppe-Wewetzer, Prokopczuk, Ridder, Schnitzlein, Schöndube, Sibbertsen, Weber, Wielenberg

      Inhalt:

      Im Kolloquium werden Forschungsprojekte im Rahmen des Forschungsschwerpunkts "Innovation und Lernen" vorgestellt.

      Bemerkungen:

      Die Veranstaltung findet an vier Terminen (24. Oktober, 28. November, 19. Dezember und 30. Januar) jeweils Do. 11:00 - 12:00 Uhr in I-063 statt.

  • Sommersemester 2019

    Bachelor Wirtschaftswissenschaft, PO 2017

    Kompetenzbereiche Betriebs- und Volkswirtschaftslehre

    • Capital Market Theory II: Derivatives (273005)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 11:00 - 12:30 in I-342Prokopczuk

      Inhalt:

      • Introduction to derivatives
      • Forwards and futures
      • Swaps
      • Introduction to options
      • Option pricing theory
      • The Greeks

      Literatur:

      John C. Hull: Options, Futures and other Derivatives

    • Capital Market Theory II: Exercise Derivatives (273010)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 09:15 - 10:45 in I-342Würsig

      Bemerkungen:

      Die Übung findet nicht wöchentlich statt. Die genauen Termine werden in der Veranstaltung bekanntgegeben.

    • Praxismodul Finance (273014)

      Termine:Lehrpersonen:
      Fr. 14:30 - 16:00 in II-214Prokopczuk, Würsig

      Inhalt:

      The aim of this course is to bridge the gap between theory and practice. The course has several parts:

      • Mini-lecture on practical aspects of asset management by a guest lecturer from the financial industry
      • Workshop Trading Room Simulation: Students experience life as a financial trader in a simulated environment
      • Portfolio Challenge: Students have to build their own (hypothetical) portfolio of risky assets using real world stock market data and cricitcally evaluate the investment performance
      • Additional guest lectures on current topics of financial markets (tbd)

      Assessment of the course will be through one test and several assignmentsto be completed at home.

    • Seminar Finance: Derivatives & Risk Management (273015)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungHollstein, Prokopczuk

      Inhalt:

      Students write a term paper (Seminararbeit) about selected topics of derivatives and risk managemen. They present their work in a final meeting which also includes group discussion. More details are provided on the webpage of the Institute of Financial Markets.

    Bachelor Wirtschaftswissenschaft, PO 2012

    Bank- und Finanzwirtschaft / Finanzmärkte

    • Capital Market Theory II: Derivatives (170533)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 11:00 - 12:30 in I-342Prokopczuk

      Inhalt:

      • Introduction to derivatives
      • Forwards and futures
      • Swaps
      • Introduction to options
      • Option pricing theory
      • The Greeks

      Literatur:

      John C. Hull: Options, Futures and other Derivatives

    • Capital Market Theory II: Exercise Derivatives (170542)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 09:15 - 10:45 in I-342Würsig

      Bemerkungen:

      Die Übung findet nicht wöchentlich statt. Die genauen Termine werden in der Veranstaltung bekanntgegeben.

    Geld und Internationale Finanzwirtschaft

    • Capital Market Theory II: Derivatives (171633)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 11:00 - 12:30 in I-342Prokopczuk

      Inhalt:

      • Introduction to derivatives
      • Forwards and futures
      • Swaps
      • Introduction to options
      • Option pricing theory
      • The Greeks

      Literatur:

      John C. Hull: Options, Futures and other Derivatives

    • Capital Market Theory II: Exercise Derivatives (171642)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 09:15 - 10:45 in I-342Würsig

      Bemerkungen:

      Die Übung findet nicht wöchentlich statt. Die genauen Termine werden in der Veranstaltung bekanntgegeben.

    Master Wirtschaftswissenschaft, PO 2018

    Area Finance, Banking & Insurance

    • Master Seminar Finance: Asset Pricing & Asset Management (374001)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungHollstein, Prokopczuk

      Inhalt:

      Information is provided on the webpage of the Institute of Financial Markets

    • Financial Markets and Investments II: Advanced Derivatives (374006)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 12:45 - 14:15 in I-342Prokopczuk

      Inhalt:

      After a quick introduction, this course will focus on advanced topics of derivatives markets.

      Topics include:

      • Introduction to Stochastic Calculus
      • Black-Scholes Formula
      • Exotic Options
      • Interest Rate Derivatives
      • Numerical Procedures for Derivatives Pricing

      Literatur:

      Hull: Options, Futures and Other Derivatives

    • Financial Markets and Investments II: Exercise Advanced Derivatives (374023)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 16:15 - 17:45 (14-tägig) in I-342Hollstein

      Inhalt:

      see lecture

      Literatur:

      see lecture

    Doktorandenkolloquium

    • Doktorandenseminar Finance (70514)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungDierkes, Dräger, Prokopczuk

      Inhalt:

      PhD students in finance present their research projects.

    Forschungsveranstaltungen

    • Finance Research Seminar (77782)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 11:00 - 12:30 in I-063Dierkes, Dräger, Prokopczuk, Sibbertsen

      Inhalt:

      External guests present their latest research

    • Kolloquium Innovation und Lernen (77787)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungBlaufus, Dierkes, Dräger, Gassebner, Grote, Haunschild, Prokopczuk, Ridder, Schöndube, Sibbertsen, Weber, Wielenberg

      Inhalt:

      Im Kolloquium werden Forschungsprojekte im Rahmen des Forschungsschwerpunkts "Innovation und Lernen" vorgestellt.

      Bemerkungen:

      Die Veranstaltung findet an vier Terminen (11. April, 9. Mai, 6. Juni und 4. Juli) jeweils Do. 11:00 - 12:00 Uhr in I-063 statt.

  • Wintersemester 2018/2019

    Bachelor Wirtschaftswissenschaft, PO 2017

    Betriebswirtschaftslehre III

    • Tutorium zu Kapitalmarkttheorie (270027)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 11:00 - 12:30 in I-442 (Gruppe 1)Tutor
      Mo. 12:45 - 14:15 in II-013 (Gruppe 2)Tutor
      Mo. 12:45 - 14:15 in I-442 (Gruppe 3)Tutor
      Mo. 12:45 - 14:15 in I-332 (Gruppe 4)Tutor
      Mo. 14:30 - 16:00 in I-442 (Gruppe 5)Tutor
      Di. 09:15 - 10:45 in I-401 (Gruppe 6)Tutor
      Di. 14:30 - 16:00 in I-401 (Gruppe 7)Tutor
      Di. 14:30 - 16:00 in I-442 (Gruppe 8)Tutor
      Di. 14:30 - 16:00 in I-332 (Gruppe 9)Tutor
      Mi. 11:00 - 12:30 in VII-004 (Gruppe 10)Tutor
      Mi. 11:00 - 12:30 in I-332 (Gruppe 11)Tutor
      Mi. 12:45 - 14:15 in VII-004 (Gruppe 12)Tutor
      Mi. 12:45 - 14:15 in I-332 (Gruppe 13)Tutor
      Mi. 14:30 - 16:00 in I-442 (Gruppe 14)Tutor
      Mi. 16:15 - 17:45 in I-442 (Gruppe 15)Tutor
      Do. 09:15 - 10:45 in VII-005 (Gruppe 16)Tutor
      Do. 14:30 - 16:00 in I-063 (Gruppe 17)Tutor
      Do. 16:15 - 17:45 in I-442 (Gruppe 18)Tutor
      Fr. 11:00 - 12:30 in II-013 (Gruppe 19)Tutor
      Fr. 11:00 - 12:30 in I-442 (Gruppe 20)Tutor

      Bemerkungen:

      Der Vorlesungsstoff wird in Tutorien anhand von Übungsaufgaben verdeutlicht.

      Die Anmeldung wird über Stud.IP durchgeführt. Anmeldebeginn ist Montag, der 29. Oktober 2018, 13:00 Uhr.

    • Kapitalmarkttheorie (270171)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 09:15 - 10:45 in VII-201 (Gruppe 1)Prokopczuk
      Mo. 09:15 - 10:45 in VII-002 (Gruppe 2)Prokopczuk

      Inhalt:

      • Einführung in Finanzmärkte
      • Einführung in Wertpapiere
      • Entscheidungen unter Unsicherheit
      • Portfolioselektion
      • Capital Asset Pricing Modell
      • Informationseffizienz
      • Einführung in Derivate

      Literatur:

      Bodie/Kane/Marcus: Investments (aktuelle Ausgabe)

    Kompetenzbereiche Betriebs- und Volkswirtschaftslehre

    • Capital Market Theory II: Derivatives (273005)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 12:45 - 14:15 in I-342Prokopczuk

      Inhalt:

      • Introduction to derivatives
      • Forwards and futures
      • Swaps
      • Introduction to options
      • Option pricing theory
      • The Greeks

      Literatur:

      John C. Hull: Options, Futures and other Derivatives

    • Capital Market Theory II: Exercise Derivatives (273010)

      Termine:Lehrpersonen:
      Do. 07:30 - 09:00 in I-342Würsig

      Bemerkungen:

      Die Übung findet nicht wöchentlich statt. Die genauen Termine werden in der Veranstaltung bekanntgegeben.

    • Seminar Finance (273012)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungProkopczuk, Würsig

      Inhalt:

      Students write a term paper (Seminararbeit) on different topics of finance and present their work in a final meeting which also includes group discussion.

      Literatur:

      Topic specific literature will be announced in the kick-off meeting.

      Bemerkungen:

      Please check the institute's webpage for detailed information.

      Prüfer: Prof. Dr. Prokopczuk

    • Programming for Finance (273013)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungWürsig

      Inhalt:

      • Einführung in Finanzmarktdatenbanken
      • Einführung in LaTeX
      • Einführung in statistische Analyseprogramme, insbesondere R und Matlab
      • Grundlagen der Programmierung
      • Empirische Finanzmarktanalyse

      Literatur:

      Wird in der Veranstaltung bekanntgegeben.

      Bemerkungen:

      Diese Veranstaltung richtet sich an Studierende mit Interesse am Bereich Finance, insbesondere als Vorbereitung für das Verfassen von Seminar-, Haus- oder Abschlussarbeiten.

    Bachelor Wirtschaftswissenschaft, PO 2012

    Bank- und Finanzwirtschaft / Finanzmärkte

    • Capital Market Theory II: Derivatives (170533)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 12:45 - 14:15 in I-342Prokopczuk

      Inhalt:

      • Introduction to derivatives
      • Forwards and futures
      • Swaps
      • Introduction to options
      • Option pricing theory
      • The Greeks

      Literatur:

      John C. Hull: Options, Futures and other Derivatives

    • Capital Market Theory II: Exercise Derivatives (170542)

      Termine:Lehrpersonen:
      Do. 07:30 - 09:00 in I-342Würsig

      Bemerkungen:

      Die Übung findet nicht wöchentlich statt. Die genauen Termine werden in der Veranstaltung bekanntgegeben.

    • Bachelorkolloquium FMT (170548)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungProkopczuk

      Inhalt:

      Studierende stellen die Ergebnisse ihrer Bachelorarbeit dar.

    Geld und Internationale Finanzwirtschaft

    • Capital Market Theory II: Derivatives (171633)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mo. 12:45 - 14:15 in I-342Prokopczuk

      Inhalt:

      • Introduction to derivatives
      • Forwards and futures
      • Swaps
      • Introduction to options
      • Option pricing theory
      • The Greeks

      Literatur:

      John C. Hull: Options, Futures and other Derivatives

    • Capital Market Theory II: Exercise Derivatives (171642)

      Termine:Lehrpersonen:
      Do. 07:30 - 09:00 in I-342Würsig

      Bemerkungen:

      Die Übung findet nicht wöchentlich statt. Die genauen Termine werden in der Veranstaltung bekanntgegeben.

    Master Wirtschaftswissenschaft, PO 2018

    Area Finance, Banking & Insurance

    • Asset Pricing / Financial Markets and Investments I: Asset Pricing (374004)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 12:45 - 14:15 in I-401Prokopczuk

      Inhalt:

      • Overview of asset pricing topics, risk aversion and risk premium
      • Stochastic discount factor (SDF)
      • Mean-variance and beta pricing
      • Contingent claims and discount factors
      • Factor pricing
      • Empirical asset pricing methodologies

      Literatur:

      • John Cochrane: Asset Pricing, 2005
    • Exercise Asset Pricing / Financial Markets and Investments I: Exercise Asset Pricing (374005)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 09:15 - 10:45 (14-tägig) in VII-002Hollstein

      Inhalt:

      Exercise sessions for the lecture Asset Pricing. Exact dates of the sessions will be announced in the lecture.

    Master Wirtschaftswissenschaft, PO 2012

    Finance

    • Asset Pricing / Financial Markets and Investments I: Asset Pricing (173300)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 12:45 - 14:15 in I-401Prokopczuk

      Inhalt:

      • Overview of asset pricing topics, risk aversion and risk premium
      • Stochastic discount factor (SDF)
      • Mean-variance and beta pricing
      • Contingent claims and discount factors
      • Factor pricing
      • Empirical asset pricing methodologies

      Literatur:

      • John Cochrane: Asset Pricing, 2005
    • Exercise Asset Pricing / Financial Markets and Investments I: Exercise Asset Pricing (173301)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 09:15 - 10:45 (14-tägig) in VII-002Hollstein

      Inhalt:

      Exercise sessions for the lecture Asset Pricing. Exact dates of the sessions will be announced in the lecture.

    • Seminar zu quantitativen Methoden (173350)

      Termine:Lehrpersonen:
      Blockveranstaltung (Gruppe 1)Hollstein, Prokopczuk
      (Gruppe 2)Steffen Meyer
      (Gruppe 3)Breitner
      (Gruppe 4)Leschinski

      Inhalt:

      Students write a term paper (Seminararbeit) on different topics of finance and present their work in a final meeting which also includes group discussion.

      Literatur:

      Will be provided by the individual supervisors.

      Bemerkungen:

      The seminar is organized in 4 different groups with different focuses. Students have to select one of these:

      Group 1: Quantitative Investment Management (Prof. Dr. Prokopczuk / Dr. Hollstein, FMT)

      Group 2: Empirical Finance (Prof. Dr. Meyer, GIF)

      Group 3: Computational Finance (Prof. Dr. Breitner, IWI)

      Group 4: Quantitative Methods in Finance (Dr. Leschinski, STAT)

      Information on the schedule, topics and application deadline will be provided on the webpages of the respective institutes (FMT/GIF/IWI/STAT).

    • Masterkolloquium FMT (173396)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungProkopczuk

      Inhalt:

      Studierende stellen die Ergebnisse ihrer Masterarbeit dar.

    Doktorandenkolloquium

    • Doktorandenseminar Finance (70514)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungDierkes, Prokopczuk

      Inhalt:

      PhD students in finance present their research projects.

    Forschungsveranstaltungen

    • Finance Research Seminar (77782)

      Termine:Lehrpersonen:
      Mi. 14:30 - 16:00 in I-063Dierkes, Steffen Meyer, Parolya, Prokopczuk, Sibbertsen

      Inhalt:

      External guests present their latest research

    • Kolloquium Innovation und Lernen (77787)

      Termine:Lehrpersonen:
      BlockveranstaltungBlaufus, Dierkes, Gassebner, Grote, Haunschild, Hoppe-Wewetzer, Parolya, Prokopczuk, Ridder, Schnitzlein, Schöndube, Sibbertsen, Wagener, Weber, Wielenberg

      Inhalt:

      Im Kolloquium werden Forschungsprojekte im Rahmen des Forschungsschwerpunkts "Innovation und Lernen" vorgestellt.

      Bemerkungen:

      Die Veranstaltung findet an vier Terminen (1.11.., 6.12.2018, 10.1. und 24.1.2019) jeweils Do. 11:00 - 12:00 Uhr in I-063 statt.