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Capital Market Theory II: Derivatives

CAPITAL MARKET THEORY II: DERIVATIVES

 

Allgemeine Informationen

Die Vorlesung "Capital Market Theory II: Derivatives" beschäftigt sich mit derivativen Finanzinstrumente. Es werden die wichtigsten Vertreter dieser Wertpapierklasse besprochen und analysiert, d.h. Forwards, Futures, Swaps und Optionen.

Die Vorlesung findet in englischer Sprache statt. Es wird eine begleitende Übung (1SWS) angeboten.

Gliederung

1) Introduction
2) Forwards and Futures
3) Fixed-Income Markets und Swaps
4) Introduction to Options
5) Option Valuation
6) The Greeks

Lehrbuch

John Hull:  Options, Futures, and Other Derivatives

Prüfungsleistung

Schriftliche Klausur am Ende des Semesters (60 Minuten).