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Financial Markets I: Asset Pricing

FINANCIAL MARKETS I: ASSET PRICING

Allgemeine Informationen

Das Ziel der Veranstaltung "Financial Markets I: Asset Pricing" ist es, Studierenden eine Einführung in die theoretischen Grundlagen von Makro-Finance und Asset Pricing zu geben.

Gliederung

1) Overview of asset pricing topics, risk aversion and risk premium
2) Stochastic discount factor (SDF)
3) Mean-variance and beta pricing
4) Contingent claims and discount factors
5) Factor pricing
6) Empirical asset pricing methodologies

Textbuch

John Cochrane:  Asset Pricing (Princeton, NJ: Princeton University Press; aktuelle Edition)

Prüfungsleistung

Schriftliche Klausur am Ende des Semesters (60 Minuten).