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Willkommen am Institut für Finanzmarkttheorie


2. bzw. 1. R. v. l.: Fabian Hollstein, Tobias Fethke, Martin Ranic (ausgeschieden)
Duc Binh Benno Nguyen, Prof. Dr. Marcel Prokopczuk, Nicole Wagner, Björn Tharann
Vivien Less (nicht auf Foto)

 

 

 

Leibniz Universität Hannover
Institut für Finanzmarkttheorie
Königsworther Platz 1, Raum I-056
30167 Hannover (Germany)


Telefon: +49 (0) 511 762 - 5117
Telefax: +49 (0) 511 762 - 8167

Neuigkeiten aus:

AllgemeinesLehre Forschung

Stellenangebot

Am Institut für Finanzmarkttheorie ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt (oder nach Vereinbarung) eine Stelle als Wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. Wissenschaftlicher Mitarbeiter zu vergeben. Die Stellenausschreibung finden Sie hier. [beendet] (16. Dezember 2016)

Masterarbeit im Ausland

Das Institut für Finanzmarkttheorie bietet Master-Studierenden aus dem Major Finance die Möglichkeit ihre Abschlussarbeit an einer Partnerinstitution im Ausland zu schreiben. Weitere Informationen finden Sie hier. (28. Juni 2017)

Publikation

Das Working Paper "How Aggregate Volatility-of-Volatility Affects Stock Returns" von Fabian Hollstein und Marcel Prokopczuk wurde vom Review of Asset Pricing Studies zur Publikation angenommen. (22. Juni 2017)

Dr. Fabian Hollstein erhält Förderpreis

Die Dissertation von Dr. Fabian Hollstein wurde mit dem Förderpreis der Victor Rizkallah-Stiftung ausgezeichnet. Die Meldung der Fakultät finden Sie hier. (13. Dezember 2016)

Seminar "Financial Markets"

Das Institut für Finanzmarkttheorie bietet im Wintersemester 2017/2018 zweimal das Seminar "Financial Markets" an. Einmal für die PO 2012 und einmal für die PO 2017. Kick-off Meeting findet am 13.07.2017, 16:15 Uhr bzw. 16:45 Uhr statt. Weitere Informationen finden Sie hier. (19. Juni 2017)

Keynote Redner auf Konferenz

Professor Prokopczuk wurde eingeladen eine Keynote Rede bei der 2017 Young Finance Scholars Conference an der University of Sussex, UK, zu halten. Weitere Informationen über die Konferenz finden Sie hier. (11. Juni 2017)

Studentische IT-Hilfskraft (m/w) gesucht

Das Institut für Finanzmarkttheorie sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine studentische IT-Hilfskraft. Weitere Informationen finden Sie hier. (beendet) (21. November 2016)

Seminar "Risk Management & Derivatives"

Das Institut für Finanzmarkttheorie bietet im Sommersemester 2017 (vorlesungsfreie Zeit) das Seminar "Risk Management & Derivatives" an. Kick-off Meeting findet am 24.01.2017, 11:00 Uhr statt. Weitere Informationen finden Sie hier. (21. Dezember 2016)

Publikation

Das Working Paper "Variance Risk in Commodity Markets" von Marcel Prokopczuk (zusammen mit L. Symeonidis, und C. Wese Simen) wurde von Journal of Banking & Finance zur Publikation angenommen. (15. Mai 2017)

Promotion

Das Institut für Finanzmarkttheorie und das Center for Financial Risk der Macquarie University Sydney bieten die Möglichkeit der Durchführung eines gemeinsamen Promotionsverfahrens an. Weitere Informationen finden Sie hier. (29. Juli 2016)

Abschlussarbeiten

Das Institut für Finanzmarkttheorie bietet die Möglichkeit an, Abschlussarbeiten sowohl in der vorlesungs- als auch vorlesungsfreien Zeit zu schreiben. Weitere Informationen und die Themenvorschläge finden Sie hier. (30. November 2016)

Publikation

Das Working Paper "A Moment Based Analytic Approximation of the Risk-neutral Density of American Options" von Marcel Prokopczuk (zusammen mit J. Arismendi) wurde von Applied Mathematical Finance zur Publikation angenommen. (13. Februar 2017)

Commodity Markets Conference 2016

Die 2016 Commodity Markets Conference findet am 3. und 4. Juni an der Leibniz Universität statt. Weiterführende Informationen dazu finden Sie hier. (31. Mai 2016)

Master Finance-Seminar

Im Wintersemester 2016/2017 bietet das Institut für Finanzmarkttheorie im Rahmen des Finance-Seminars Themen aus dem Bereich "Quantitative Investment Management" an. Weitere Informationen finden Sie hier. (10. Oktober 2016)                                     

Keynote Sprecher auf Konferenz

Professor Prokopczuk wurde eingeladen die Keynote Ansprache bei der 1. Australasian Commodity Markets Conference an der Macquarie Universität, Sydney, vom 6-7 April 2017 zu halten. Weitere Informationen über die Konferenz finden Sie hier. (20. Dezember 2016)

Auszeichnung

Prof. Dr. Marcel Prokopczuk wurde mit dem Preis für exzellente Lehre 2015 der Leibniz Universität Hannover ausgezeichnet. Die Pressemitteilung der Universität finden Sie hier: www.uni-hannover.de/de/aktuell/online-aktuell/details/news/1393/ (12. Januar 2016)

Workshop

Das Institut für Finanzmarkttheorie beitet im kommenden Wintersemester den Workshop Trading Room Simulation an. Weitere Informationenn finden Sie hier. (01. September 2016)

Publikation

Das Working Paper "Prediction of Extreme Price Occurences in the German Day-Ahead Electricity Market" von Marcel Prokopczuk (zusammen mit L. I. Hagfors, H. H. Kamperud, F. Paraschiv, A. Sator, und S. Westgaard) wurde von Quantitative Finance zur Publikation angenommen. (03. Oktober 2016)

Ranking

Prof. Dr. Marcel Prokopczuk gehört zu den 100 forschungsstärksten deutschen Betriebswirten unter 40 (Platz 62). Das gesamte Ranking finden Sie hier. (16. Dezember 2014)

Masterarbeit

Das Institut für Finanzmarkttheorie bietet Master-Studierenden aus dem Major Finance die Möglichkeit ihre Abschlussarbeit bei einer Partnerinstitution im Ausland zu schreiben. Weitere Informationen finden Sie hier. (22. Juni 2016)

Konferenz

Professor Prokopczuk wurde als Keynote Speaker zum 2. Symposium on Quantitative Finance and Risk Analysis eingeladen. Details der Konferenz finden Sie hier: www.liverpool.ac.uk/qfra/ (25. Mai 2016)

Bachelor-Seminar

Das Institut für Finanzmarkttheorie bietet zwei Bachelor-Seminare im Wintersemesters 2016 / 2017 an -- eines in der Vorlesungszeit und eines in der vorlesungsfreien Zeit (Semesterferien). Weitere Informationen finden Sie hier. (07. Juni 2016)

Publikation

Das Working Paper "Jump and Variance Risk Premia in the S&P 500" von Marcel Prokopczuk (zusammen mit M. Neumann und C. Wese Simen) wurde vom Journal of Banking and Finance zur Publikation angenommen. (01. April 2016)

Publikation

Das Working Paper “Seasonal Stochastic Volatility: Implications for the Pricing of Commodity Options”  von Professor Marcel Prokopczuk (zusammen mit J. Arismendi, J. Back, R. Paschke und M. Rudolf) wurde vom Journal of Banking and Finance zur Publikation angenommen. (02. Februar 2016)

Publikation

Das Working Paper "Do Jumps Matter for Volatility Forecasting? Evidence from Energy Markets" von Marcel Prokopczuk (zusammen mit L. Symeonidis und C. Wese Simen) wurde vom Journal of Futures Markets zur Publikation angenommen. (24. August 2015)

Publikation

Das Working Paper "Electricity Derivatives Pricing with Forward Looking Information" von Marcel Prokopczuk (zusammen mit R. Füss, Universität St. Gallen, und S. Mahringer, Universität St. Gallen) wurde vom Journal of Economic Dynamics and Control zur Publikation angenommen. (30. Mai 2015)

Publikation

Das Working Paper “Distrust in Finance Lingers: Jewish Persecution and Households' Investments” von Francesco D'Acunto, Marcel Prokopczuk und Michael Weber wurde beim NBER Political Economy Meeting und bei der Jahrestagung der European Finance Association (EFA) zum Vortrag angenommen. (12. Mai 2015)

Publikation

Das Working Paper "Time-Variations in Commodity Price Jumps" von Marcel Prokopczuk (zusammen mit L. Diewald, Technische Universität München, und C. Wese Simen, University of Liverpool) wurde vom Journal of Empirical Finance zur Publikation angenommen. (17. März 2015)

Publikation

Das Working Paper "Booms and Busts in Commodity Markets: Bubbles or Fundamentals?" von Marcel Prokopczuk (zusammen mit C. Brooks, University of Reading, und Y. Wu, Xi'an Jiaotong Liverpool University) wurde vom Journal of Futures Markets zur Publikation angenommen. (10. Februar 2015)

Publikation

Das Buch "Energy Pricing Models: Recent Advances, Methods, and Tools" (Palgrave Macmillan, New York, 2014), editiert von Marcel Prokopczuk ist erschienen. (29. Januar 2015)

Publikation

Das Working Paper "Estimating Beta" von Fabian Hollstein und Marcel Prokopczuk wurde vom Journal of Financial and Quantitative Analysis (JFQA) zur Publikation angenommen. (17. Dezember 2014)

Publikation

Das Working Paper von Prof. Prokopczuk „Distrust in finance lingers: Jewish persecution and households‘ investments“ (mit den Koautoren F. D’Acunto and M. Weber) wurde in der Zeitschrift The Economist besprochen: www.economist.com/news/finance-and-economics/21625878-new-research-finds-link-between-persecution-jews-and-distrust (21. Oktober 2014)

Wirtschaftswissenschaftliches Kolloquium