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Willkommen am Institut für Finanzmarkttheorie


2. bzw. 1. R. v. l.: Dr. Fabian Hollstein, Tobias Fethke & Martin Ranic (ausgeschieden)
Duc Binh Benno Nguyen, Prof. Dr. Marcel Prokopczuk, Nicole Wagner,
Vivien Less, Gabriele Duckert-Hansen, Christoph Würsig, Thuy Duong Dang (alle 4 nicht auf Foto)

 

 

 

Leibniz Universität Hannover
Institut für Finanzmarkttheorie
Königsworther Platz 1, Raum I-056
30167 Hannover (Germany)


Telefon: +49 (0) 511 762 - 5117
Telefax: +49 (0) 511 762 - 8167

Neuigkeiten aus:

AllgemeinesLehre Forschung

Dr. Duc Binh Benno Nguyen erhält Förderpreis

Die Dissertation von Dr. Duc Binh Benno Nguyen wurde mit dem Förderpreis der Victor Rizkallah-Stiftung ausgezeichnet. Die Meldung der Fakultät finden Sie hier.

Master Area Finance, Banking and Insurance

Die Folien zur Übersicht über die Master Area Finance, Banking and Insurance können hier abgerufen werden.

Publikation

Das Working Paper "Predicting the Equity Market with Option-Implied Variables" von Fabian Hollstein, Marcel Prokopczuk, Björn Tharann und Chardin Wese Simen wurde vom European Journal of Finance zur Publikation angenommen. (13. November 2018)

Recruting-Formate von Deloitte

Deloitte bietet für Studierende, die 2019 ihren Abschluss machen zwei interessante Recruting-Formate an: "InSight 2019 - Die Financial Advisory Recruting Days" auf Sylt und "Risk Advisory Career Challenge" in Sölden. Sie können sich bei Deloitte für beide Formate bewerben, nähere Informationen finden Sie hier:

Table Quiz
Financial Advisory Recruting Days
Risk Advisory Career Challenge

Master Finance-Seminar

Im Wintersemester 2018/2019 bietet das Institut für Finanzmarkttheorie im Rahmen des Finance-Seminars Themen aus dem Bereich "Quantitative Investment Management" an. Weitere Informationen finden Sie hier. (24. Oktober 2018)

Publikation

Das Working Paper "The Term-Structure of Systematic and Idiosyncratic Risk" von Fabian Hollstein, Marcel Prokopczuk und Chardin Wese Simen wurde vom Journal of Futures Markets zur Publikation angenommen. (06. November 2018)

Stipendien und Jobangebote

Hier finden Sie Informationen zu einem Stipendienprogramm und Jobangeboten von MLP (Mitglied des Hannover Center of Finance).

Master Area Finance, Banking and Insurance

Am 24.10.2018 um 12:45 in Raum 401 (Termin Vorlesung Asset Pricing) findet eine Orientierungsveranstaltung der Master Area Finance, Banking and Insurance statt. Prof. Dr. Marcel Prokopczuk (Area Sprecher) gibt einen Überblick über die Area und beantwortet Ihre Fragen. Sollten Sie Interesse an der Area haben, ist eine Teilnahme ratsam.

Publikation

Das Working Paper "Jumps in Commodity Markets" von Duc Binh Benno Nguyen und Marcel Prokopczuk wurde vom Journal of Commodity Markets zur Publikation angenommen. (17. Oktober 2018)

IT-Hiwi gesucht

Das Institut für Finanzmarkttheorie sucht eine wissenschaftliche Hilfkraft mit sehr guten Kenntnissen in der Programmiersprache Python. Weitere Informationen finden Sie hier. [beendet] (08. August 2018)

Programming for Finance

Das Institut für Finanzmarkttheorie bietet im Wintersemester 2018/2019 einen Kurs an, der den Studenten einen Einstieg in die Programmiersprachen Matlab und R gibt. Dieser Kurs eignet sich im besonderen für Studenten zur Vorbereitung auf empirische Seminar und Abschlussarbeiten. Der Kurs wird als Blockkurs angeboten in der Woche vom 8. Oktober bis zum 12. Oktober. Bei weiteren fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Würsig.

Konferenz

Prof. Dr. Marcel Prokopczuk präsentiert auf der Jahrestagung der Financial Management Association in San Diego das aktuelle Arbeitspapier “The Memory of Stock Return Volatility: Asset Pricing Implications” (mit B. Nguyen und P. Sibbertsen). 

Softskills-Seminarangebot

Liebe Studierende, wir möchten Sie auf folgendes Softskills-Seminarangebot von MLP (Mitglied des Hannover Center of Finance) aufmerksam machen. Weitere Informationen finden Sie hier. (30. Juli 2018)

Seminararbeiten im WiSe 2018/2019

Das Institut für Finanzmarkttheorie bietet im Wintersemester für Studenten der Prüfungsordnung 2017 ein Seminar an. Weitere Informationen finden Sie hier. (15. Mai 2018)

Konferenz

Die folgenden drei Arbeitspapiere des Instituts für Finanzmarkttheorie wurden zur Präsentation auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft angenommen: „Beta Uncertainty“ (F. Hollstein, M. Prokopczuk & C. Wese Simen), „Dissecting Commodity Comovements“ (M. Prokopczuk, C. Wese Simen & R. Wichmann) und „Curve Momentum“ (R. Paschke, M. Prokopczuk & C. Wese Simen). Die Tagung findet am 21. und 22. September an der Universität Trier statt. (18. Juli 2018)

Stellenausschreibung Tutorien

Das Institut für Finanzmarkttheorie sucht für das Wintersemester 2018/19 studentische Tutoren für das Fach Kapitalmarkttheorie. Mehr Informationen finden Sie hier. [beendet] (09. April 2018)

Bachelorarbeiten im SoSe 2018

Die Informationsveranstaltung für die Studenten, die durch das zentrale Vergabeverfahren ihre BA am Institut für Finanzmarkttheorie schreiben, findet am Donnerstag dem 03.05.2018 16:15 Uhr statt. Weitere Informationen und die Themenvorschläge finden Sie hier. (25. April 2018)

Konferenz

Das Institut für Finanzmarkttheorie ist mit zwei Vorträgen auf der Jahrestagung der Commodity and Energy Finance Association in Rom vertreten (LINK). Die Vortragtitel lauten “Dissecting Commodity Comovements“ und “The Economic Sources of Return Anomalies: Evidence from Commodity Markets”.  (31. Mai 2018)

Einladung Kyoto Universität

Duc Binh Benno Nguyen vom Institut für Finanzmarkttheorie wurde eingeladen an der Kyoto University International Spring School for Future Global Leaders teilzunehmen. Mehr Informationen finden Sie hier. (29. März 2018)

Abschlussarbeiten

Das Institut für Finanzmarkttheorie bietet die Möglichkeit an, Abschlussarbeiten sowohl in der vorlesungs- als auch vorlesungsfreien Zeit zu schreiben. Weitere Informationen und die Themenvorschläge finden Sie hier. (24. Januar 2018)

Publikation

Die Forschungsarbeit “Historical Antisemitism, Ethnic Specialization, and Financial Development” von Francesco D’Acunto, Marcel Prokopczuk und Michael Weber wurde vom Review of Economic Studies zur Publikation angenommen.  (27. Februar 2017)

Stellenangebot

Am Institut für Finanzmarkttheorie ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt (oder nach Vereinbarung) eine Stelle als Wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. Wissenschaftlicher Mitarbeiter zu vergeben. Die Stellenausschreibung finden Sie hier. [beendet] (16. Dezember 2016)

Workshop "Trading Room Simulation" im SoSe 2018

Das Institut für Finanzmarkttheorie bietet im SoSe 2018 den Workshop "Trading Room Simulation" an. Weitere Informationen finden Sie hier. (31. Dezember 2017)

Konferenz

Dr. Fabian Hollstein und Björn Tharann präsentieren ihre Working Papers auf der Swiss Society for Financial Market Research (SGF) Konferenz am 06.04.2018 in Zürich. Weitere Informationen finden Sie hier. (26. Februar 2018)

Dr. Fabian Hollstein erhält Förderpreis

Die Dissertation von Dr. Fabian Hollstein wurde mit dem Förderpreis der Victor Rizkallah-Stiftung ausgezeichnet. Die Meldung der Fakultät finden Sie hier. (13. Dezember 2016)

Bachelor-Seminare im SoSe 2018

Das Institut für Finanzmarkttheorie bietet im SoSe 2018 sowohl das Seminar "Financial Markets" (PO 2012) als auch das "HCF-Praxisseminar Finance" (PO 2017) gemeinsam mit der Swiss Life an. Weitere Informationen finden Sie hier. (31. Dezember 2017)

Forschungsvorträge

Prof. Dr. Prokopczuk wurde eingeladen seine aktuellen Forschungsergebnisse an mehreren Universitäten in Australien vorzustellen. Am 16.2.2018 spricht er an der Australian National University in Canberra, am 20.2.2018 an der Griffith University in Brisbane und am 2.3.2018 an der Macquarie University in Sydney. (01. Februar 2018)

Studentische IT-Hilfskraft (m/w) gesucht

Das Institut für Finanzmarkttheorie sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine studentische IT-Hilfskraft. Weitere Informationen finden Sie hier. (beendet) (21. November 2016)

Master Finance-Seminar

Im Wintersemester 2017/2018 bietet das Institut für Finanzmarkttheorie im Rahmen des Finance-Seminars Themen aus dem Bereich "Quantitative Investment Management" an. Weitere Informationen finden Sie hier. (10. Oktober 2017)

Sprecher auf Workshop

Am 08. Dezember 2017 wird Professor Dr. Marcel Prokopczuk als ein eingeladener Sprecher bei dem UNSW-Macquarie Workshop über "Risk: Modelling, Optimization and Inference" in Sydney seine Forschung präsentieren. Weitere Informationen finden Sie hier. (6. Dezember 2017)

Promotion

Das Institut für Finanzmarkttheorie und das Center for Financial Risk der Macquarie University Sydney bieten die Möglichkeit der Durchführung eines gemeinsamen Promotionsverfahrens an. Weitere Informationen finden Sie hier. (29. Juli 2016)

Masterarbeit im Ausland

Das Institut für Finanzmarkttheorie bietet Master-Studierenden aus dem Major Finance die Möglichkeit ihre Abschlussarbeit an einer Partnerinstitution im Ausland zu schreiben. Weitere Informationen finden Sie hier. (28. Juni 2017)

Prof. Dr. Marcel Prokopczuk erhält Preis

Das Working Paper "What Makes the Market Jump?" von Marcel Prokopczuk und Chardin Wese Simen wurde mit dem 2017 FIRN Annual Conference CFA Institute Paper Prize ausgezeichnet. (20. November 2017)

Commodity Markets Conference 2016

Die 2016 Commodity Markets Conference findet am 3. und 4. Juni an der Leibniz Universität statt. Weiterführende Informationen dazu finden Sie hier. (31. Mai 2016)

Seminar "Financial Markets"

Das Institut für Finanzmarkttheorie bietet im Wintersemester 2017/2018 zweimal das Seminar "Financial Markets" an. Einmal für die PO 2012 und einmal für die PO 2017. Kick-off Meeting findet am 13.07.2017, 16:15 Uhr bzw. 16:45 Uhr statt. Weitere Informationen finden Sie hier[beendet]. (19. Juni 2017)

Publikation

Das Working Paper "How Aggregate Volatility-of-Volatility Affects Stock Returns" von Fabian Hollstein und Marcel Prokopczuk wurde vom Review of Asset Pricing Studies zur Publikation angenommen. (22. Juni 2017)

Auszeichnung

Prof. Dr. Marcel Prokopczuk wurde mit dem Preis für exzellente Lehre 2015 der Leibniz Universität Hannover ausgezeichnet. Die Pressemitteilung der Universität finden Sie hier: www.uni-hannover.de/de/aktuell/online-aktuell/details/news/1393/ (12. Januar 2016)

Seminar "Risk Management & Derivatives"

Das Institut für Finanzmarkttheorie bietet im Sommersemester 2017 (vorlesungsfreie Zeit) das Seminar "Risk Management & Derivatives" an. Kick-off Meeting findet am 24.01.2017, 11:00 Uhr statt. Weitere Informationen finden Sie hier. (21. Dezember 2016)

Keynote Redner auf Konferenz

Professor Prokopczuk wurde eingeladen eine Keynote Rede bei der 2017 Young Finance Scholars Conference an der University of Sussex, UK, zu halten. Weitere Informationen über die Konferenz finden Sie hier. (11. Juni 2017)

Ranking

Prof. Dr. Marcel Prokopczuk gehört zu den 100 forschungsstärksten deutschen Betriebswirten unter 40 (Platz 62). Das gesamte Ranking finden Sie hier. (16. Dezember 2014)

Master Finance-Seminar

Im Wintersemester 2016/2017 bietet das Institut für Finanzmarkttheorie im Rahmen des Finance-Seminars Themen aus dem Bereich "Quantitative Investment Management" an. Weitere Informationen finden Sie hier. (10. Oktober 2016)

Publikation

Das Working Paper "Variance Risk in Commodity Markets" von Marcel Prokopczuk (zusammen mit L. Symeonidis, und C. Wese Simen) wurde von Journal of Banking & Finance zur Publikation angenommen. (15. Mai 2017)

Workshop

Das Institut für Finanzmarkttheorie beitet im kommenden Wintersemester den Workshop Trading Room Simulation an. Weitere Informationenn finden Sie hier. (01. September 2016)

Publikation

Das Working Paper "A Moment Based Analytic Approximation of the Risk-neutral Density of American Options" von Marcel Prokopczuk (zusammen mit J. Arismendi) wurde von Applied Mathematical Finance zur Publikation angenommen. (13. Februar 2017)

Masterarbeit

Das Institut für Finanzmarkttheorie bietet Master-Studierenden aus dem Major Finance die Möglichkeit ihre Abschlussarbeit bei einer Partnerinstitution im Ausland zu schreiben. Weitere Informationen finden Sie hier. (22. Juni 2016)

Keynote Sprecher auf Konferenz

Professor Prokopczuk wurde eingeladen die Keynote Ansprache bei der 1. Australasian Commodity Markets Conference an der Macquarie Universität, Sydney, vom 6-7 April 2017 zu halten. Weitere Informationen über die Konferenz finden Sie hier. (20. Dezember 2016)

Bachelor-Seminar

Das Institut für Finanzmarkttheorie bietet zwei Bachelor-Seminare im Wintersemesters 2016 / 2017 an -- eines in der Vorlesungszeit und eines in der vorlesungsfreien Zeit (Semesterferien). Weitere Informationen finden Sie hier. (07. Juni 2016)

Publikation

Das Working Paper "Prediction of Extreme Price Occurences in the German Day-Ahead Electricity Market" von Marcel Prokopczuk (zusammen mit L. I. Hagfors, H. H. Kamperud, F. Paraschiv, A. Sator, und S. Westgaard) wurde von Quantitative Finance zur Publikation angenommen. (03. Oktober 2016)

Konferenz

Professor Prokopczuk wurde als Keynote Speaker zum 2. Symposium on Quantitative Finance and Risk Analysis eingeladen. Details der Konferenz finden Sie hier: www.liverpool.ac.uk/qfra/ (25. Mai 2016)

Publikation

Das Working Paper "Jump and Variance Risk Premia in the S&P 500" von Marcel Prokopczuk (zusammen mit M. Neumann und C. Wese Simen) wurde vom Journal of Banking and Finance zur Publikation angenommen. (01. April 2016)

Publikation

Das Working Paper “Seasonal Stochastic Volatility: Implications for the Pricing of Commodity Options”  von Professor Marcel Prokopczuk (zusammen mit J. Arismendi, J. Back, R. Paschke und M. Rudolf) wurde vom Journal of Banking and Finance zur Publikation angenommen. (02. Februar 2016)

Publikation

Das Working Paper "Do Jumps Matter for Volatility Forecasting? Evidence from Energy Markets" von Marcel Prokopczuk (zusammen mit L. Symeonidis und C. Wese Simen) wurde vom Journal of Futures Markets zur Publikation angenommen. (24. August 2015)

Publikation

Das Working Paper "Electricity Derivatives Pricing with Forward Looking Information" von Marcel Prokopczuk (zusammen mit R. Füss, Universität St. Gallen, und S. Mahringer, Universität St. Gallen) wurde vom Journal of Economic Dynamics and Control zur Publikation angenommen. (30. Mai 2015)

Publikation

Das Working Paper “Distrust in Finance Lingers: Jewish Persecution and Households' Investments” von Francesco D'Acunto, Marcel Prokopczuk und Michael Weber wurde beim NBER Political Economy Meeting und bei der Jahrestagung der European Finance Association (EFA) zum Vortrag angenommen. (12. Mai 2015)

Publikation

Das Working Paper "Time-Variations in Commodity Price Jumps" von Marcel Prokopczuk (zusammen mit L. Diewald, Technische Universität München, und C. Wese Simen, University of Liverpool) wurde vom Journal of Empirical Finance zur Publikation angenommen. (17. März 2015)

Publikation

Das Working Paper "Booms and Busts in Commodity Markets: Bubbles or Fundamentals?" von Marcel Prokopczuk (zusammen mit C. Brooks, University of Reading, und Y. Wu, Xi'an Jiaotong Liverpool University) wurde vom Journal of Futures Markets zur Publikation angenommen. (10. Februar 2015)

Publikation

Das Buch "Energy Pricing Models: Recent Advances, Methods, and Tools" (Palgrave Macmillan, New York, 2014), editiert von Marcel Prokopczuk ist erschienen. (29. Januar 2015)

Publikation

Das Working Paper "Estimating Beta" von Fabian Hollstein und Marcel Prokopczuk wurde vom Journal of Financial and Quantitative Analysis (JFQA) zur Publikation angenommen. (17. Dezember 2014)

Publikation

Das Working Paper von Prof. Prokopczuk „Distrust in finance lingers: Jewish persecution and households‘ investments“ (mit den Koautoren F. D’Acunto and M. Weber) wurde in der Zeitschrift The Economist besprochen: www.economist.com/news/finance-and-economics/21625878-new-research-finds-link-between-persecution-jews-and-distrust (21. Oktober 2014)

Wirtschaftswissenschaftliches Kolloquium